| 7．3．1 时间过滤 你对一幅波动会在什么时候开始一般都有一些概念,那是因为你有一些不同的模型。时间与价格数据不同,因此这样一种设置是非常有用的。时间过滤可能包括周期、季节性数据、占星术的影响等等。看一下第5章,里边有一些对你交易有帮助的很有意思的时间设置。 7．3．2价格数据序列 你可能要求价格数据以一个特定的顺序发生。如果这种设置是建立在市场中发现的一些可能性很大的关系之上的话,那么它一般比简单的价格数据更有价值。以回撤设置为例：（1）大盘建立一个走势；（2）然后作了一个回撤；（3）显示了一些与原来走势相反的波动。这些都是价格数据,但它们以一个特定的、有一定意义的逻辑顺序发生。 7．3．3 基本面分析数据 你对正在交易的市场的“供”“求”特性一般都会有一定的了解。例如你可能有这个市场的有关大豆这种农作物的统计和一些新外汇需求的统计信息。对于一种产权证券来说,你拥有客户对公司的新产品接受程度的信息和成功减少内部成本的信息。可以看一下加拉赫和巴菲特的一些基本设置的例子。 7．3．4 成交量数据 特定市场的成交量与当前的价格数据大不相同,也很有用的。有关成交量的书籍很多,特别是像理查德．阿姆斯那样的股票市场专家的作品。阿姆斯指数现在与市场更新一起定期给出,就是原来所知的TRIN交易指数。它是上涨股票数与下跌股票数的比例除以上涨量与下跌量的比例。 下面介绍如何把它们作为设置使用。一般利用5天的阿姆斯指数移动平均,读数超过1．2就预示着一个潜在的最低点。低于0．8则预示着一个潜在的最高点。这些都是1~3天之间的短期交易机会。然而这些读数需要与以预测方向波动的价格的入市信号结合起来。 |
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